【专家简介】：张志民，重庆大学教授、博士生导师，重庆市学术技术带头人，香港大学和墨尔本大学访问学者。目前担任中国工业与应用数学学会理事，中国现场统计研究会风险管理与精算分会常务理事，重庆市统计学会理事等。主要研究兴趣为金融统计、金融数学、风险管理与精算学、统计学习、机器学习等。已经发表高水平论文80余篇。主持1项国家自然基金青年基金和3项面上项目，1项教育部博士点基金，2项重庆市自然基金和4横向课题。
【报告摘要】：在本文中，我们提出了一些具有最低身故利益保障(GMDB )的变额年金，它依赖于两个生命的联合生存状态，例如，对于一对已婚夫妇。我们假设风险资产价格为一般的指数Lévy过程，并提出将二元拉盖尔级数展开式与投影法结合，以评估联合寿险变额年金。我们获得了三种类型的GMDB附加条件的明确封闭式公式。数值示例表明，所提出的方法具有高度的精确性和效率。
【报告时间】：2024年10月18日 15:00-16:00
【报告地点】：位育楼417
