1月18日澳大利亚新南威尔士大学陈锋副教授在竞慧东楼302为统计与数学学院部分师生做题为Direct Likelihood Evaluation for the Renewal Hawkes Process的学术报告。
陈锋副教授首先系统地介绍了更新Hawkes过程的定义，然后讲解了Hawkes过程的产生、发展的现在的研究动态。Hawkes过程在金融保险等领域具有重要的应用价值。然而通过数据对该过程的参数进行估计和统计推断却并不容易。当点过程是泊松过程时，常用极大似然法估计参数，然而当点过程为更新过程时极大似然法在计算上遇到较大的挑战。现有方法是通过Bootstrap方法来做的，但并没有理论的保证，计算速度也慢。陈锋副教授及其合作者通过精细计算并结合EM抽样方法巧妙地给出一新的算法，该算法收敛速度快，而且具有很好的精度。
通过本次讲座，公司师生接触到了计算更新点过程似然函数的最大值的新方法，收益颇多。同时陈锋副教授还遗留了一些未来可以继续研究的问题。报告听众提问积极，研讨热烈，学术氛围浓厚。
